Luc Bauwens
High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics Luc Bauwens 1st ed. Softcover of orig. ed. 2008 edition

Name: High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics
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(2007) $ 122,99

High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics

Luc Bauwens

1st ed. Softcover of orig. ed. 2008 edition

In this paper, we propose a new econometric approach to jointly model the time series dynamics of the trading process and the revisions of ask and bid prices. Namely, we test whether ask and bid quotes respond symmetrically to trade-related shocks, and whether buyer-initiated trades and seller-initiated trades are equally informative.

320 pages, 64 black & white tables, biography

Medios de comunicación	Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado	19 de octubre de 2010
ISBN13	9783790825404
Editores	Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas	312
Dimensiones	155 × 235 × 17 mm · 449 g
Lengua	Alemán
Editor	Bauwens, Luc
Editor	Pohlmeier, Winfried
Editor	Veredas, David