High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics - Luc Bauwens - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783790819915 - 26 de octubre de 2007
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Luc Bauwens
High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics 2008 edition

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In this paper, we propose a new econometric approach to jointly model the time series dynamics of the trading process and the revisions of ask and bid prices. Namely, we test whether ask and bid quotes respond symmetrically to trade-related shocks, and whether buyer-initiated trades and seller-initiated trades are equally informative.

318 pages, 64 black & white tables, biography

Medios de comunicación Libros     Hardcover Book   (Libro con lomo y cubierta duros)
Publicado 26 de octubre de 2007
ISBN13 9783790819915
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 312
Dimensiones 242 × 159 × 23 mm   ·   606 g
Lengua Francés  
Editor Bauwens, Luc
Editor Pohlmeier, Winfried
Editor Veredas, David

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