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The Econometrics of Financial Markets John Y. Campbell
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The Econometrics of Financial Markets
John Y. Campbell
Covers the spectrum of empirical finance, including the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, and the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium.
632 pages
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Publicado | 29 de diciembre de 1996 |
| ISBN13 | 9780691043012 |
| Editores | Princeton University Press |
| Páginas | 632 |
| Dimensiones | 168 × 244 × 41 mm · 1,15 kg |
| Lengua | Inglés |
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