Qurat Ul-Ain

Efektywne Hipotezy Rynkowe Qurat Ul-Ain

Niniejsze badanie koncentruje si? na KSE w kontek?cie EMH i poszukuje dowodów na slab? i ?rednio siln? form? efektywno?ci indeksu KSE 100 od 31 grudnia 2003 do 4 marca 2010. WFEMH testowal z RWM. Zastosowano Chi- Square, Kolmogrov -Smirnov, Run test i Autocorrelation test. W przypadku formy pólsilnej przeprowadzono odpowiednie testy koncepcyjne, aby sprawdzic efekt dni powszednich, weekendu, stycznia i ?wi?t religijnych. Te wszystkie testy zostaly przeprowadzone na oryginalnych danych dotycz?cych cen zamkni?cia. Do weryfikacji wyników wykorzystano model ARIMA. Wyniki dostarczaj? dowodów, ?e serie cen rynkowych nie s? zgodne z modelem bl?dzenia losowego