Rabea El Haidouri

Pricing Des Credit Default Swaps Rabea El Haidouri French edition

Ces dernières années, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer l?histoire, entrainant des faillites en chaînes et la débâcle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont poussé les différents établissements financiers à manager diligemment leur risque de crédit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de transfert de risque ont été développés, parmi lesquels, on trouve les Credit Default Swaps . Mon projet s?inscrit dans ce cadre et consiste à réaliser le pricing des Credit Default Swaps. Deux approches seront ainsi étudiées, l?une dite approche en calibration, qui se base sur les spreads observables sur les marchés pauvres, et l?autre dite approche en interpolation reposant sur des spreads observables sur les marchés riches.