Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance - Thomas Kaiser - Libros - Deutscher Universitatsverlag - 9783824466252 - 12 de diciembre de 1997
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Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance 1997 edition

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127 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 12 de diciembre de 1997
ISBN13 9783824466252
Editores Deutscher Universitatsverlag
Páginas 127
Dimensiones 148 × 210 × 9 mm   ·   199 g
Lengua Alemán  

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