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Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance Thomas Kaiser 1997 edition
Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance
Thomas Kaiser
127 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 12 de diciembre de 1997 |
| ISBN13 | 9783824466252 |
| Editores | Deutscher Universitatsverlag |
| Páginas | 127 |
| Dimensiones | 148 × 210 × 9 mm · 199 g |
| Lengua | Alemán |
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