Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Anna Schloesser - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642156083 - 15 de diciembre de 2010
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Anna Schloesser
Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

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This book considers the one-factor copula model for credit portfolios that are used for pricing synthetic CDO structures as well as for risk management and measurement applications involving the generation of scenarios for the complete universe of risk factors and the inclusion of CDO structures in a portfolio context.

300 pages, 90 black & white illustrations, 51 black & white tables, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 15 de diciembre de 2010
ISBN13 9783642156083
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 268
Dimensiones 157 × 234 × 14 mm   ·   399 g
Lengua Francés  

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