Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance - Stochastic Modelling and Applied Probability - Eckhard Platen - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642120572 - 17 de agosto de 2010
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance - Stochastic Modelling and Applied Probability 2010 edition

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The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992).


856 pages, 169 black & white illustrations, biography

Medios de comunicación Libros     Hardcover Book   (Libro con lomo y cubierta duros)
Publicado 17 de agosto de 2010
ISBN13 9783642120572
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 856
Dimensiones 167 × 241 × 55 mm   ·   1,47 kg
Lengua Inglés   Francés  

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