Stochastic Integration and Differential Equations - Stochastic Modelling and Applied Probability - Philip Protter - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642055607 - 1 de diciembre de 2010
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Philip Protter
Stochastic Integration and Differential Equations - Stochastic Modelling and Applied Probability Second Edition 2005 edition

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Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery’s examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

434 pages, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 1 de diciembre de 2010
ISBN13 9783642055607
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 415
Dimensiones 157 × 235 × 23 mm   ·   656 g
Lengua Francés  

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