Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - David Ardia - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540786566 - 29 de mayo de 2008
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David Ardia
Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 2008 edition

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As this study aims to demonstrate, the Bayesian approach o ers an attractive alternative which enables small sample results, robust estimation, model discrimination and probabilistic statements on nonlinear functions of the model parameters.

206 pages, black & white illustrations

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 29 de mayo de 2008
ISBN13 9783540786566
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 206
Dimensiones 155 × 235 × 12 mm   ·   317 g
Lengua Inglés  

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