Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Lin Chen - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540608141 - 7 de marzo de 1996
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Lin Chen
Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

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There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates.

152 pages, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 7 de marzo de 1996
ISBN13 9783540608141
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 152
Dimensiones 155 × 235 × 9 mm   ·   244 g
Lengua Inglés  

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