The Measurement of Market Risk: Modelling of Risk Factors, Asset Pricing, and Approximation of Portfolio Distributions - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Pierre-Yves Moix - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540421436 - 3 de julio de 2001
En caso de que portada y título no coincidan, el título será el correcto

Pierre-Yves Moix
The Measurement of Market Risk: Modelling of Risk Factors, Asset Pricing, and Approximation of Portfolio Distributions - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 2001 edition

Precio
$ 107,49
sin IVA

Pedido desde almacén remoto

Entrega prevista 29 de jun. - 10 de jul.

Nuestros clientes opinan:

Política de devolución de 14 días conforme a la legislación europea de protección de los consumidores
Mejor valorado en Trustpilot
Añadir a tu lista de deseos de iMusic

During my time at the Institute for Operations Research of the University of St. Gallen (lfU-HSG) I had the opportunity to participate in the project "RiskLab" which provides a very profitable link between finance practice and academics.

287 pages, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 3 de julio de 2001
ISBN13 9783540421436
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 276
Dimensiones 155 × 235 × 17 mm   ·   412 g
Lengua Inglés  

Mere med samme udgiver

Ver todo de Pierre-Yves Moix ( Ej. Paperback Book )