Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 14 de enero de 2004
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Ralf Bruggemann
Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

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Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.

236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 14 de enero de 2004
ISBN13 9783540206439
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 218
Dimensiones 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
Lengua Inglés   Alemán  

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