Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion - Lecture Notes in Statistics - Corinne Berzin - Libros - Springer International Publishing AG - 9783319078748 - 29 de octubre de 2014
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Corinne Berzin
Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion - Lecture Notes in Statistics 2014 edition

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The models studied are fractional Brownian motions and processes that derive from them through stochastic differential equations. Concerning the proofs of the limit theorems, the “Fourth Moment Theorem” is systematically used, as it produces rapid and helpful proofs that can serve as models for the future.

197 pages, 9 black & white illustrations, 17 colour illustrations, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 29 de octubre de 2014
ISBN13 9783319078748
Editores Springer International Publishing AG
Páginas 169
Dimensiones 158 × 235 × 11 mm   ·   318 g
Lengua Inglés  

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