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Dynamic Factor Models - Advances in Econometrics Siem Jan Koopman
Dynamic Factor Models - Advances in Econometrics
Siem Jan Koopman
This volume explores dynamic factor model specification, asymptotic and finite-sample behavior of parameter estimators, identification, frequentist and Bayesian estimation of the corresponding state space models, and applications.
410 pages
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Publicado | 8 de enero de 2016 |
| ISBN13 | 9781785603532 |
| Editores | Emerald Publishing Limited |
| Páginas | 688 |
| Dimensiones | 236 × 164 × 58 mm · 1,13 kg |
| Lengua | Inglés |
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