Financial Modelling with Jump Processes - Chapman and Hall / CRC Financial Mathematics Series - Cont, Rama (Mathematical Institute, University of Oxford, UK) - Libros - Taylor & Francis Inc - 9781584884132 - 30 de diciembre de 2003
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Cont, Rama (Mathematical Institute, University of Oxford, UK)
Financial Modelling with Jump Processes - Chapman and Hall / CRC Financial Mathematics Series 1.º edición

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Presents an overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects of using jump processes in financial modeling. This book demonstrates that the concepts and tools necessary for understanding and implementing models with jumps can be more intuitive that those involved in the Black Scholes and diffusion models.

552 pages, 53 black & white illustrations, 20 black & white tables

Medios de comunicación Libros     Hardcover Book   (Libro con lomo y cubierta duros)
Publicado 30 de diciembre de 2003
ISBN13 9781584884132
Editores Taylor & Francis Inc
Páginas 552
Dimensiones 233 × 154 × 35 mm   ·   958 g
Lengua Inglés  

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