Asymptotic Chaos Expansions in Finance: Theory and Practice - Springer Finance Lecture Notes - David Nicolay - Libros - Springer London Ltd - 9781447165057 - 5 de diciembre de 2014
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David Nicolay
Asymptotic Chaos Expansions in Finance: Theory and Practice - Springer Finance Lecture Notes 2014 edition

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Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface.

505 pages, 8 black & white illustrations, 26 colour illustrations, 16 black & white tables, biograph

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 5 de diciembre de 2014
ISBN13 9781447165057
Editores Springer London Ltd
Páginas 491
Dimensiones 235 × 158 × 33 mm   ·   725 g
Lengua Inglés  

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