Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series - Lukasz Delong - Libros - Springer London Ltd - 9781447153306 - 25 de junio de 2013
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Lukasz Delong
Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series 2013 edition

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Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step processes and Levy processes.

286 pages, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 25 de junio de 2013
ISBN13 9781447153306
Editores Springer London Ltd
Páginas 288
Dimensiones 146 × 227 × 21 mm   ·   421 g
Lengua Inglés  

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