Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained - Jorg Kienitz - Libros - Palgrave Macmillan - 9781349953783 - 30 de agosto de 2018
En caso de que portada y título no coincidan, el título será el correcto

Jorg Kienitz
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained Softcover reprint of the original 1st ed. 2017 edition

Precio
$ 51,49
sin IVA

Pedido desde almacén remoto

Entrega prevista 30 de jun. - 13 de jul.

Nuestros clientes opinan:

Política de devolución de 14 días conforme a la legislación europea de protección de los consumidores
Mejor valorado en Trustpilot
Añadir a tu lista de deseos de iMusic

Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.

248 pages, 30 Tables, color; 62 Illustrations, black and white; XXVII, 248 p. 62 illus.

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 30 de agosto de 2018
ISBN13 9781349953783
Editores Palgrave Macmillan
Páginas 248
Dimensiones 150 × 220 × 10 mm   ·   394 g
Lengua Inglés  

Mere med samme udgiver

Ver todo de Jorg Kienitz ( Ej. Paperback Book y Hardcover Book )