Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration - Greg N. Gregoriou - Libros - Palgrave Macmillan - 9780230283640 - 8 de diciembre de 2010
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Greg N. Gregoriou
Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

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This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

218 pages, 1, black & white illustrations

Medios de comunicación Libros     Hardcover Book   (Libro con lomo y cubierta duros)
Publicado 8 de diciembre de 2010
ISBN13 9780230283640
Editores Palgrave Macmillan
Páginas 196
Dimensiones 145 × 226 × 15 mm   ·   376 g
Editor Gregoriou, Greg N.
Editor Pascalau, Razvan

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