Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach - Oxford Finance Series - Poon, Ser-Huang (Universith of Manchester) - Libros - Oxford University Press - 9780199271443 - 13 de enero de 2005
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Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach - Oxford Finance Series

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Covering the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework, this book is aimed at Masters and PhD students in finance. The topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes, and multi-period asset pricing under rational expectations.


160 pages, Illustrations

Medios de comunicación Libros     Hardcover Book   (Libro con lomo y cubierta duros)
Publicado 13 de enero de 2005
ISBN13 9780199271443
Editores Oxford University Press
Páginas 152
Dimensiones 149 × 222 × 15 mm   ·   328 g
Lengua Inglés  

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